Mô hình, thời gian và giá cả trong Gann

Lý thuyết Gann là một “đứa con tinh thần” của ông William D. Gann – một huyền thoại phố Wall với những dự đoán chính xác về tình hình thế chiến thứ nhất và tình hình thị trường tài chính trong những năm 1929, sau một thời gian nghiên cứu các phương pháp kỹ thuật trên biểu đồ. Đối với thị trường ngoại hối Việt Nam, lý thuyết Gann còn chưa thực sự phổ biến, tuy nhiên với thị trường quốc tế, lý thuyết này đã được sử dụng rộng rãi từ khi ra đời cho đến nay, với những giá trị nguyên vẹn. Vậy lý thuyết Gann và các yếu tố tạo nên nó là gì? Hãy cùng timthitruong.com tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé.

Tổng quan về William Delbert Gann

William Delbert Gann sinh năm 1878 tại Lufkin, Texas, ông là con cả trong trong gia đình có 11 người con. Gia đình muốn ông trở quản lý trang trại trồng bông của gia đình nên ông chưa bao giờ tốt nghiệp trung học. Cuốn sách đầu tiên mà William Gann tập đọc chính là Kinh Thánh, và đây cũng chính là cuốn sách có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của ông. Gann cũng bắt đầu học về giao dịch thị trường hàng hóa từ công việc của gia đình và sự nghiệp của ông bắt đầu tại một công ty môi giới ở Texarkana và học trường kinh doanh vào ban đêm.

Năm 1903, một năm sau khi William D.Gann bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán và hàng hóa, ông đã chuyển đến New York để làm việc tại một công ty môi giới phố Wall. Ông sớm thành lập công ty môi giới của riêng mình – WD Gann & Company. Đồng thời trong quá trình làm việc Gunn tiếp tục phát triển chiến lược đầu tư của mình như một nhà môi giới, nơi ông có thể quan sát những sai lầm của khách hàng và học hỏi từ họ.

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết thực sự rằng William D. Gann có kiếm được số tiền 50 triệu USD trong nửa đầu thế kỷ trước hay không. Nhưng chúng ta có thể chắc rằng ông ta đã là một ông chủ thực sự của thị trường, người mà những khám phá cũng như các quy luật giao dịch của ông vẫn được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Ông đã xác định được một số chu kỳ thời gian quan trọng, ông xem chu kỳ 60 năm là quan trọng nhất. Ông chứng minh bằng cách lấy mốc giai đoạn cuộc nội chiến Mỹ (1861-1865), đúng 60 năm sau sự hoảng loạn của nước Mỹ quay trở lại và hiện diện trên thị trường chứng khoán (1921-1929).

Ông cũng nhấn mạnh đến chu kỳ 90 năm, và theo các chuyên gia phân tích theo trường phái của Gann dự đoán khủng hoảng tài chính có khả năng xảy ra vào năm 2019 (vừa tròn 90 năm kể từ Đại khủng hoảng 1929). Một điều thú vị là bản thân Đại khủng hoảng 1929 cũng lặp lại chu kỳ 90 năm đúng với Khủng hoảng kinh tế Hoa Kỳ năm 1837.

Lý thuyết Gann là gì?

William D.Gunn cho rằng một tỷ lệ lý tưởng giữa thời gian và giá nếu tăng hoặc giảm tạo thành góc 45 độ so với trục thời gian. Góc này được mệnh danh là “1×1”, tương đương với sự gia tăng mỗi đơn vị giá ứng với mỗi khoảng đơn vị thời gian.

Lý thuyết Gann và các nghiên cứu của ông được sử dụng bởi các nhà giao dịch thành công trong nhiều thập kỷ qua. Mặc dù thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ có nhiều thay đổi lớn, song lý thuyết Gann vẫn rất phổ biến để sử dụng phân tích một tài sản.

Gann Lines

Gann Lines là đường Gann tạo góc 45 độ với trục ngang, còn gọi là đường 1×1 tương ứng một sự thay đổi giá trong một đơn vị thời gian.

Theo lý thuyết Gann, đường thẳng có góc nghiên 45 độ đại diện cho khuynh hướng dài hạn (tăng hoặc giảm). Khi giá trên đường hướng lên thì thị trường đang ở trạng thái tăng, nếu giá dưới đường xuống, tức thị trường giá giảm. Sự cắt ngang đường Gann thường là một dấu hiệu đảo chiều.

Gann Fans

Mô hình quạt Gann là các đường nan quạt được hình thành theo các góc khác nhau từ điểm đáy hoặc đỉnh của đồ thị. Theo Gann đường xu hướng 1×1 là quan trọng nhất. Nếu đường cong giá nằm trên đường này chứng tỏ thị trường đi lên, ngược lại thị trường đi xuống nếu giá bên dưới đường này. Gann cho rằng tia 1×1 là đường hỗ trợ quan trọng với thị trường đang lên, và việc cắt qua đường này là một tín hiệu đổi chiều quan trọng. Gann cũng nhấn mạnh đến 8 góc cơ bản bên cạnh góc 45 độ – 1×1.

• 1×1 – 45 độ
• 1×2 – 63.75 độ
• 1×3 – 71.25 độ
• 1×4 – 75 độ
• 1×8 – 82.5 độ
• 2×1 – 26.25 độ
• 3×1 – 18.75 độ
• 4×1 – 15 độ
• 8×1 – 7.5 độ

Tỷ lệ giá và thời gian gia tăng tương ứng với góc của đường dốc, trục X & Y phải có cùng độ chia. Gann cũng lưu ý rằng các đường nan quạt ứng với các góc cơ bản có thể đóng vai trò là đường hỗ trợ hoặc kháng cự phụ thuộc vào khuynh hướng giá.

Ví dụ: đường 1×1 thường đóng vai trò hỗ trợ với xu hướng tăng, nếu giá giảm dưới mức này nghĩa là xu hướng đã thay đổi và theo Gann giá sẽ thể giảm tiếp xuống đường nan bên dưới là 2×1.

Có thể hiểu là khi giá vượt qua một đường nan quạt, nó sẽ có khuynh hướng tiếp cận đường nan quạt kế tiếp.

Gann Grid

Lưới Gann là tiêu biểu cho khuynh hướng được tạo ra bởi các góc 45 độ.

Các yếu tố cơ bản của lý thuyết Gann

Năm 1908, Gann phát hiện ra yếu tố thời gian của thị trường, phát minh này đã khiến ông trở thành một trong những người tiên phong của phân tích kỹ thuật. Ông đã phát triển chiến lược của mình và thử nghiệm với một tài khoản 300 USD và một tài khoản 150 USD.

Với hai tài khoản thử nghiệm của mình, ông đã rất thành công khi kiếm được 25000 USD với tài khoản 300 USD trong ba tháng và 12.000 USD khác với tài khoản 150USD của mình chỉ trong vòng 30 ngày. Sau khi những kết quả này được xác minh, ông đã trở nên nổi tiếng trong phố Wall với tư cách là một trong những nhà dự báo giỏi nhất mọi thời đại.

Phương pháp phân tích kỹ thuật của Gann hoạt động dựa trên ba yếu tố, cũng là ba cơ sở để ông dự đoán các biến động, bao gồm:

• Giá cả: Ba yếu tố cần xem xét là giá cả, thời gian và phạm vi biến động của giá trong thời điểm đang xét.
• Thời gian: Thị trường có tính chất chu kỳ.
• Mô hình: Thị trường có kết cấu hình học trong thiết kế và cả trong chức năng của nó.

Dựa vào ba cơ sở trên, các chiến lược của lý thuyết Gann xoay quanh việc dự đoán dựa theo ba lĩnh vực:

• Nghiên cứu giá cả: sử dụng các đường hỗ trợ, kháng cự và một số yếu tố kỹ thuật khác.
• Nghiên cứu thời gian: xem xét những sự kiện lặp lại trong lịch sử, quyết định khung thời gian tối ưu nhất và khoảng thời gian cần xem xét.
• Nghiên cứu mô hình: xem xét sự biến động của thị trường thông qua các mô hình kỹ thuật như đường xu hướng, mô hình nến đảo chiều và các mô hình giá khác.

Các yếu tố này là nền tảng của phương pháp Gann, và cũng là các yếu tố cốt lõi để xây dựng lên mô hình Gann (góc Gann). Góc Gann chính là công cụ kỹ thuật được sử dụng trực tiếp trên biểu đồ để phân tích thị trường

Cách xây dựng mô hình Gann

Trong Lý thuyết Gann, mô hình Gann còn được gọi là Gann bởi chúng được xây dựng từ những đường thẳng chung một điểm gốc tạo thành các góc nhất định.

Góc Gann được xây dựng dựa theo ba yếu tố chính là giá cả, thị trường và mô hình theo quy trình như sau:

• Bước 1: Xác định đơn vị thời gian

Xác định khoảng thời gian sẽ phân tích bao gồm ngắn hạn(trong vài ngày),  trung hạn (một vài tháng) hay dài hạn (nhiều năm).

Lựa chọn đơn vị thời gian phù hợp với khung thời gian bạn sử dụng cũng như lưu ý khoảng cách giữa những lần biến động lớn của giá xảy ra.

Các nhà giao dịch thường chọn biểu đồ trung hạn thay vì ngắn hạn và dài hạn, do trong hầu hết các trường hợp biểu đồ trung hạn thường tạo ra số mẫu tối ưu và đáng tin cậy nhất.

• Bước 2: Xác định mức đỉnh và đáy làm mốc vẽ đường Gann

Việc xác định các đỉnh hoặc đáy này có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ khác. Nhiều nhà giao dịch thường chọn Fibonacci để xác định các mức.

• Bước 3: Xác định mẫu góc Gann sử dụng

Những mẫu phổ biến nhất của góc Gann là 1×1; 1×2; 2×1. Những con số này có thể hiểu là kích thước hai cạnh góc vuông của tam giác tạo bởi trục giá và thời gian với đường chéo là đường Gann.

• Bước 4: Vẽ các mẫu góc Gann

Hướng vẽ đi từ trên xuống dưới và trái sang phải nếu vẽ từ đỉnh, từ dưới lên hướng sang phải nếu vẽ từ đáy. Vẽ một đường chéo của tam giác vuông với tỷ lệ 2 cạnh góc vuông tương ứng với mẫu 1×1, 1×2 hoặc 2×1.

• Bước 5: Tìm kiếm các mô hình lặp lại dựa trên các đường Gann

Để ý đến các mẫu hoặc các tín hiệu lặp lại có liên quan đến đường Gann và góc Gann, ví dụ những lần giá chạm vào đó rồi đảo chiều.

Việc vẽ góc Gann đòi hỏi phải có một số kinh nghiệm nhất định và có thể mỗi người sau khi cân đối giữa trục giá và trục thời gian mà có thể vẽ ra một kết quả khác nhau.

Ở mẫu 1×1 nhà giao dịch cần phải có tỷ lệ chính xác là một đơn vị giá phải tương ứng với một đơn vị thời gian thì góc Gann mới có hiện lực.

Ứng dụng lý thuyết Gann trong giao dịch Forex

Hiểu quả của lý thuyết Gunn đã được chứng minh dựa trên kết quả giao dịch của William D. Gann, nó có thể là một công cụ ưu việt nếu nhà giao dịch nắm rõ và sử dụng một cách chính xác.

Lý thuyết Gann xác định hỗ trợ và kháng cự

Ứng dụng phổ biến nhất của lý thuyết Gann có lẽ chính là dùng góc Gann để xác định hỗ trợ và kháng cự. Khi sử dụng khoảng thời gian phù hợp, khung thời gian phù hợp và cân chỉnh biểu đồ một cách chính xác, các trader hãy vẽ các góc Gann theo những bước trên. Các góc Gann sẽ tạo khung cho thị trường và nhà giao dịch có thể đọc chuyển động giá bên trong khung này.

Các góc tăng (vẽ từ đáy) sẽ cung cấp các đường hỗ trợ, ngược lại các góc giảm (vẽ từ đỉnh) sẽ cung cấp các đường kháng cự. Do các góc có sẵn và cố định trên biểu đồ, nên các nhà giao dịch có thể xác định các vị thế mua ở hỗ trợ và bán ở kháng cự.

Lưu ý cách mà giá di chuyển từ góc này sang góc khác. Khi giá phá vỡ một góc, nó sẽ hướng đến góc tiếp theo và nó trở thành ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo. Ví dụ với các góc giảm (vẽ từ đỉnh) thì sau khi giá phá vỡ góc 1×1 thì nó sẽ hướng đến góc 2×1, và góc 2×1 lúc này trở thành mức kháng cự mới.

Nhà giao dịch có thể kết hợp lý thuyết Gann với các mức nằm ngang để tìm ra được khu vực hỗ trợ kháng cự mạnh nhất. Ví dụ như một góc Gann kết hợp với một đường hỗ trợ kháng cự nằm ngang, hoặc một mức fibonacci quan trọng thì sẽ có sức mạnh lớn hơn so với một góc Gann không có sự liên kết với các yếu tố khác.

Góc Gann và đường xu hướng

Thực tế cho thấy, góc Gann không hẳn giống như những đường xu hướng. Đường xu hướng được tạo ra bằng cách nối các đỉnh trong xu hướng giảm và các đáy trong xu hướng tăng. Còn góc Gann là một đường chéo chuyển động với tốc độ đều xuất phát từ một đỉnh hoặc đáy duy nhất.

Tuy nhiên, các góc Gann cũng có thể được sử dụng để nhận biết xu hướng, khi mà trong một xu hướng tăng các đáy sẽ cao dần và nằm trên góc Gann, còn trong xu hướng giảm thì ngược lại, các đỉnh giảm dần và nằm dưới các góc Gann. Khi giá vượt qua một góc Gann cũng có thể coi là dấu hiệu xu hướng bị phá vỡ.

Tham khảo thêm:

• Định nghĩa về Slippage và cách để tránh trượt giá ở giao dịch Forex
• All time high là gì?
• Làm thế nào để tránh trượt giá khi tham gia thị trường Forex

Ưu điểm của góc Gann so với đường xu hướng là chúng chuyển động với tốc độ đều, giúp cho nhà giao dịch dự báo được giá sẽ ở đâu vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Tuy nhiên, góc Gann không phải lúc nào cũng có thể dự đoán chính xác thị trường sẽ ở đâu, mà điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch biết góc Gann sẽ ở đâu để đánh giá được sức mạnh của xu hướng, từ đó dự đoán được thị trường sẽ ở đâu trong tương lai.

Góc Gann giúp xác định sức mạnh thị trường.

Dựa vào lý thuyết Gann với ứng dụng cụ thể là các góc Gann, nhà giao dịch không chỉ xác định được sức mạnh kháng cự mà còn nhận định được sức mạnh thị trường.

Hãy để ý các góc 1×1, 1×2 và 2×1, cũng là các góc quan trọng nhất. Khi giá đang được giao dịch quanh góc 1×1 cho thấy thị trường đang cân bằng giữa lực mua và lực bán. Thường thì trường hợp này sẽ khó giao dịch do không có các tín hiệu rõ ràng và chúng ta nên chờ giá thoát ra khỏi khu vực đó.

Trường hợp khác, khi các tài sản được giao dịch tại góc 2×1 hoặc gần đó, có nghĩa là thị trường đang ở xu hướng mạnh, bao gồm xu hướng tăng mạnh đối với các góc tăng vẽ từ đáy, và trong xu hướng giảm mạnh đối với góc giảm được vẽ từ đỉnh. Ngược lại, nếu giá ở quanh mức 1×2 có nghĩa là xu hướng không mạnh.

Chúng ta có thể lấy góc 1×1 làm mốc. Nếu thị trường đang ở dưới mức này trong xu hướng giảm hoặc trên mức nay trong xu hướng tăng có nghĩa là sức mạnh của xu hướng đang yếu dần và chúng ta sẽ khó giao dịch trong điều kiện đó.

Góc Gann dự đoán những mốc thời gian quan trọng

Dự báo các đỉnh hoặc đáy quan trọng và các tín hiệu thay đổi xu hướng là một ứng dụng quan trọng cuối cùng của góc Gann và lý thuyết Gann. Trong phương pháp này, một số kỹ thuật toán học được sử dụng để xác định thời điểm mà thị trường có khả năng thay đổi hướng. Nguyên lý cơ bản là mong đợi sự đổi chiều khi giá đạt đến một đơn vị thời gian bằng với đơn vị giá.

Đây có thể là một lý thuyết khá khó hiểu nên các nhà giao dịch cần thực hành thành thạo để nắm bắt tốt các khái niệm về đơn vị thời gian và đơn vị giá trong lý thuyết Gann để sử dụng được tốt các ứng dụng của nó.

Việc dự đoán thời gian này hoạt động tốt nhất trên các biểu đồ dài hạn như biểu đồ khung tuần hoặc tháng, vì với các biểu đồ ngày trở xuống, có quá nhiều các đỉnh đáy và các phạm vi khác nhau để phân tích, có thể khiến nhà giao dịch bị rối do quá nhiều thông tin xuất hiện.

Kết luận

Lý thuyết Gann còn khá xa lạ với các nhà giao dịch tại thị trường Việt Nam. Khi mới tiếp xúc với nó, các trader bước đầu nên tập trung vào việc sử dụng góc Gann để xác định đường hỗ trợ và kháng cự. Để có thể nắm bắt và sử dụng nhiều ứng dụng của lý thuyết Gann trong giao dịch hơn thì nhà giao dịch cần rất nhiều kinh nghiệm để nắm bắt kiến thức về đơn vị giá và đơn vị thời gian, từ đó mới có thể sử dụng một cách chính xác và hiệu quả nhất. Chúc bạn thành công.

[sc name=”internallink” ][/sc]