Timthitruong.com – Nếu như bạn đã là một nhà giao dịch chuyên nghiệp thì phần mềm Backtest ắt hẳn không còn xa lạ với bạn, nhưng nếu bạn chỉ là một trader mới và bạn muốn kiểm tra lại các chiến lược giao dịch của mình thông qua các dử liệu quá khứ? Nhưng bạn chưa biết phải làm cách nào, thay vì mất thời gian hàng giờ để tự theo dõi và kiểm soát lại từng giao dịch một thì phần mềm Backtest sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Vậy phần mềm Backtest là gì? Phần mềm này hoạt động ra sao và có hiệu quả như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm về phần mềm đó.
Backtest là gì?
Backtest là một loại chương trình cho phép các nhà giao dịch (trader) kiểm tra các chiến lược giao dịch tiềm năng từ một công cụ phân tích nào đó như (Bollinger band, Stochastic,… ) bằng cách sử dụng những dữ liệu trong quá khứ. Phần mềm này có khả năng tái tạo lại hành vi của các giao dịch và phản ứng của chúng đối với chiến lược giao dịch ngoại hối và dữ liệu kết quả sau đó có thể được sử dụng để đo lường và tối ưu hóa hiệu quả của một chiến lược nhất định, một công cụ nhất định.
Vào năm 1980, khi công nghệ vẫn còn chưa phát triển tiên tiến thì việc kiểm tra lại hệ thống ngoại hối được thực hiện bằng cách ghi sổ tay. Hầu hết ý tưởng chiến lược giao dịch được hình thành chủ yếu nhờ vào sự hiểu biết nhất định của các trader với phân tích cơ bản hoặc theo các mô hình thị trường, cấu trúc thị trường. Đến năm 1990, đã có một nhà đầu tư được xem là “nhà đổi mới đầu tư” có thể xem lại các dữ liệu mua bán, kết quả giao dịch trên màn hình máy tính.
Trong quá khứ, quy trình Backtest cho phép chúng ta kiểm tra kết quả trực tuyến và tin tưởng chiến lược giao dịch mình đề ra trong vòng nhiều tháng, thậm chí vài năm. Nhưng đến hiện nay, quy trình này đã được cải tiến và rút gọn hơn chỉ trong vòng vài ngày. Sự tiến bộ về công nghệ đã giúp trader đơn giản hóa quá trình giao dịch Backtest hệ thống giao dịch rất nhiều
Ngày nay, quy trình Backtest chiến lược giao dịch liên tục được cải tiến, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn. Cùng với việc sử dụng tin tức kinh tế và am hiểu thị trường các nhà đầu tư đã áp dụng vào chiến lược Backtest forex để có kết quả giao dịch tốt và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Ngược lại, đối với nhà giao dịch chỉ áp dụng sức mạnh tính toán và loại bỏ logic con người ra khỏi chiến lược Backtest thì thường chịu tổn thất lớn hơn. Khi nói đến việc Backtest chiến lược FX, không có phần mềm nào có thể thay thế con người – đặc biệt là khi họ có những công cụ phù hợp.
Forex backtesting là gì?
Forex backtesting là kiểm tra lại chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Nhà giao dịch sẽ sử dụng các dữ liệu trước đó để kiểm tra xem chiến lược đầu tư hoạt động như thế nào với một công cụ phân tích kỹ thuật nào đó. Để từ có quyết định cải thiện công cụ, thay đổi hoặc điểu chỉnh lại chiến lược đầu tư của mình sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất. Backtest forex là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá trước đó và phân tích tiếp theo về lợi nhuận mà chiến lược Forex sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tại sao nhà giao dịch nên sử dụng Forex Backtesting?
Việc sử dụng Forex Backtesting kiểm tra lại có một loạt lợi ích cho các nhà giao dịch Forex, bao gồm:
- Hiểu biết sâu sắc về chiến lược: Lợi ích chính của việc kiểm tra lại Forex là các nhà giao dịch có thể xác định liệu các chiến lược mà họ đã chọn có đúng hay không, có mang lại lợi nhuận dự kiến hay không.
- Tự tin: Backtesting Forex là một cách tốt để xây dựng sự tự tin, khi trader kiểm tra lại các giao dịch của mình trong quá khứ, từ đo rút ra được nhiều kinh nghiệm, xây dựng sự tự tin của họ khi họ bắt đầu giao dịch thực sự.
Cuối cùng, các yếu tố này kết hợp để giúp các nhà giao dịch đạt được nhiều thành công hơn trong giao dịch của họ.
Backtest forex hoạt động như thế nào?
Chiến lược giao dịch Forex được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá và các giao dịch được xây dựng lại bằng cách sử dụng dữ liệu đó. Dữ liệu này có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định bất kỳ sai sót không lường trước trong các chiến lược hiện tại của họ. Ngoài ra, các chiến lược mới cũng có thể được kiểm tra trước khi sử dụng chúng trong thị trường trực tiếp.
Tùy thuộc vào từng loại phần mềm kiểm tra ngược được sử dụng trong giao dịch Forex, nhà giao dịch có thể nhận được một loạt các chỉ số, chẳng hạn như:
- Biến động: Các loại điều kiện thị trường mà chiến lược của bạn hoạt động, xu hướng tăng và xu hướng giảm.
- Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.
- Tổng lợi nhuận và thua lỗ (P/L): Tổng lợi nhuận và thua lỗ được tạo ra bởi một chiến lược, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu được đầu tư.
- Tổng tỷ lệ lãi/lỗ:Tỷ lệ có bao nhiêu giao dịch dẫn đến lợi nhuận và bao nhiêu thua lỗ.
- Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận của bạn liên quan đến các rủi ro liên quan đến chiến lược.
- ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận có thể được tạo bởi chiến lược Forex trong toàn bộ năm dương lịch.
Tất cả các số liệu này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách các chiến lược giao dịch Forex của bạn đang hoạt động.
Phần mềm Backtest Forex tốt nhất
MetaTrader 4
- Forex Simulator: Tái hiện lại các tình huống giao dịch, miễn phí
- Plugin Supreme Edition: plugin miễn phí giúp nâng cao khả năng giao dịch và thử nghiệm của bạn
- Forex Tester: kiểm thử các chiến lược giao dịch tự động và thủ công
Với nền tảng Meta Trader 4, nhà giao dịch có thể tận dụng lợi thế của “Phần mềm giả lập Forex” miễn phí, một công cụ tiện dụng cho phép nhà giao dịch đảo ngược thời gian trên biểu đồ giá và đơn giản là phát lại các sự kiện đã xảy ra trên thị trường tài chính vào một phiên ngày cụ thể nào đó.
Hơn nữa, nhà giao dịch cũng có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ mô phỏng diễn ra, nhờ vậy giúp tiết kiệm thời gian đồng thời cho phép nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào các khung thời gian chính giúp đánh giá được đâu là chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.
Ngoài ra còn có tùy chọn để tăng hiệu suất và khả năng của chính nền tảng MetaTrader 4 với việc bổ sung plugin Supreme Edition. Plugin này cho phép nhà giao dịch quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu phân tích kỹ thuật, cũng như dữ liệu giao dịch theo thời gian thực và các bản tin tài chính, kiến thức giao dịch từ nhiều chuyên gia giao dịch chuyên nghiệp, các công cụ dư luận bổ trợ trên toàn thế giới (hỗ trợ tâm lý giao dịch), và còn nhiều hơn thế nữa!
Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng tính năng “Forex Tester”, tính năng này có thể kiểm thử chiến lược giao dịch một cách tự động và thủ công. Thậm chí phần mềm này còn kèm theo các chiến lược giao dịch được tạo sẵn mà nhà đầu tư có thể kiểm thử, cũng như 10 chương trình thủ công tích hợp, 5 chuyên gia tư vấn cùng thông tin và dữ liệu lịch sử giao dịch có giá trị khả dụng trên 16 năm. Nhưng tính năng này không miễn phí, nhưng bạn chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ so với lợi ích đa chiều mà phần mềm hỗ trợ này mang lại.
Meta Trader 5
Đối với phần mềm Meta Trader 5 thì đây là một ứng dụng phiên bản tối ưu, nổi bật hơn so với MT4 rất nhiều, MT5 có nhiều chỉ báo, có nhiều khung thời gian hơn nên sẽ linh hoạt hơn rất nhiều so với MT4. Với phiên bản nâng cấp từ MT4 nên nó khắc phục được những vấn đề của phần mềm MT4. Và trên phần mềm này cũng có hỗ trợ cho trader tính năng mô phỏng chiến lược giao dịch hiệu quả. Và đặc biệt MT5 không chỉ Backtest ngoại hối mà còn có thể sử dụng cho chiến lược của cổ phiếu, vàng, dầu thô, kim loại…
TradingView
- Phần mềm dựa trên trình duyệt: Sử dụng mọi lúc mọi nơi
- Nền tảng truyền thông xã hội độc đáo: trò chuyện và cộng tác với các nhà giao dịch giống như bạn
- Tính năng phát lại thanh: phát lại các phiên giao dịch
Phần mềm Backtest đặc biệt này nổi tiếng với các công cụ biểu đồ ưu việt của nó. Chương trình sử dụng thông tin giao dịch theo thời gian thực, cũng như các biểu đồ dựa trên trình duyệt, cho phép các nhà giao dịch làm việc ở xa từ bất kỳ đâu mà không cần cài đặt gì trên máy tính của họ cũng như không phải trải qua bất kỳ quy trình thiết lập dài dòng nào.
Hơn nữa, chương trình cũng bao gồm một nền tảng truyền thông xã hội để các nhà giao dịch giao tiếp với các trader khác. Điều này cung cấp một loạt các khả năng, chẳng hạn như chia sẻ chiến lược giao dịch, cơ hội hợp tác và hơn thế nữa.
Đây có lẽ là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và trung gian, vì tất cả họ đều có thể tụ họp ở cùng một địa điểm và liên tục học hỏi lẫn nhau.
Ngoài ra, công cụ được ưa thích nhất trên nền tảng cụ thể này có lẽ là “Tính năng phát lại phiên”, một công cụ rất hữu ích cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp phân tích rõ ràng về giao diện của biểu đồ trong suốt một phiên giao dịch cụ thể trong ngày, trước khi áp dụng một chiến lược giao dịch.
Forex Tester
Nhắc đến chiến lược Backtest thì có lẽ ứng dụng của Tester Forex chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhà cung cấp này có nhiều phiên bản mô phỏng giao dịch khác nhau, cho bạn nhiều lựa chọn, đặc biệt trong đó có Testter 3 và Tester 5.
Ưu điểm của Forex Testter:
- Có nhiều năm kinh nghiệm, hỗ trợ thị trường mô phỏng với độ chính xác và tính linh hoạt cao.
- Có được sự tin tưởng của hơn 50.000 thương nhân ở 184 quốc gia trên thế giới.
- Mô phỏng các điều kiện thị trường ban đầu (dữ liệu, hoán đổi, v.v.) và nhận kết quả thử nghiệm đáng tin cậy.
- Nâng cao trực giác giao dịch của bạn.
- Xem từ trên không toàn bộ thị trường đang thử nghiệm đồng thời nhiều biểu đồ, khung thời gian và tài sản.
- Backtest ngay cả khi thị trường đóng cửa, không có kết nối Internet, tại nhà hoặc tại văn phòng.
CandleScanner
CandleScanner là một gói phần mềm phân tích kỹ thuật được tạo ra cho các nhà đầu tư quan tâm đến các mẫu nến Nhật Bản. Nó được thiết kế đặc biệt để phát hiện các mẫu nến Nhật Bản, là một ứng dụng biểu đồ chuyên nghiệp được viết bởi những người có kiến thức sâu rộng về chủ đề các mẫu hình nến Nhật Bản.
Ưu điểm:
- Linh hoạt: Áp dụng cho thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa, tương lai.
- Tải hoàn toàn miễn phí.
- Cung cấp các chỉ số, khung thời gian linh hoạt và tốt.
- Đặc thù cho những ai muốn giao dịch Forex nến.
- Dễ sử dụng, áp dụng thiết thực với những trader giao dịch Forex với mô hình nến.
Forex Simulator
Forex Simulator là một trong những phần mềm mọi người có thể sử dụng để backtesting đơn giản, chính xác cao và dễ sử dụng nhất hiện nay. Với nhiều ưu điểm nổi bật mọi người hoàn toàn có thể kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình một cách đơn giản nhất trước khi áp dụng vào chương trình thực tế.
Những tính năng vượt trội của phần mềm:
- Tốc độ mô phỏng không giới hạn
- Mô phỏng chính xác, giống như bạn đang giao dịch thị trường thời gian thực. Thời gian được đồng bộ hóa giữa tất cả các biểu đồ và cửa sổ, giao dịch đa tiền tệ mà không có giới hạn.
- Quay ngược thời gian, tua lại các mô phỏng của bạn về trạng thái chính xác của chúng trong quá khứ.
- Thực hiện lệnh, chênh lệch và hoa hồng, trượt cố định và động, lệnh giới hạn và dừng, lệnh gọi ký quỹ.
- Chạy mô phỏng từng bước. Một số tùy chọn có sẵn: 1 vạch tại một thời điểm, bất kỳ số lượng tích tắc cố định nào / giây / phút / giờ / ngày hoặc thậm chí một bước ngẫu nhiên trong thời gian.
- Phát lại các phiên giao dịch của bạn giống như bạn phát lại một đoạn video
- Dữ liệu đánh dấu chất lượng.
- Giao dịch đa biểu đồ, nhiều khung thời gian, đa màn hình, bố cục linh hoạt.
Trình săn lợi nhuận – NinjaTrader
- Các số liệu tuyệt vời để đo lường hiệu quả chiến lược giao dịch.
- Sử dụng với bất kỳ chiến lược, công cụ, chỉ báo nào, v.v.
Phần mềm này luôn xác định mục tiêu chủ yếu chính là săn tìm lợi nhuận. Chương trình tìm cách xác định bất kỳ “thuộc tính lãi hoặc lỗ” nào trong chiến lược giao dịch và nó sử dụng các số liệu này để xác định xem chiến lược giao dịch có hiệu quả hay không.
Ngoài ra, chương trình có thể sử dụng trên bất kỳ loại công cụ giao dịch, chỉ báo kỹ thuật nào và với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, nó có thể tính toán các phương trình chỉ trong vài giây, nó có thể tính toán mức lãi và lỗ cho bất kỳ vị trí nào bạn có,…
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả của chiến lược Backtest
Phần mềm backtest tốt nhất trong Forex phụ thuộc vào một số nhân tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ quá trình. Bạn nên lưu ý ba yếu tố sau có thể làm thay đổi kết quả của chiến lược giao dịch:
- Xác định: Chiến lược Backtest nên được xác định 100%. Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự mỗi khi bạn kiểm tra lại chiến lược Forex cho một tập dữ liệu được xác định. Mặc dù đây có thể là kịch bản lý tưởng, nhưng nó không luôn xảy ra.
- Logic thực thi thương mại: Backtest không bao giờ là đại diện hoàn hảo của thị trường thực sự. Bạn sẽ thiếu các yếu tố quan trọng như trượt, độ trễ, từ chối hoặc thậm chí trích dẫn lại. Nó cũng quan trọng để xem xét liệu bạn đang sử dụng dữ liệu thanh hoặc đánh dấu dữ liệu. Dữ liệu đánh dấu có thể cho phép gần mô phỏng lịch sử hoàn hảo của dữ liệu của bạn. Quá trình này chậm hơn khi bao gồm dữ liệu thanh. Với dữ liệu thanh, cho mỗi khoảng thời gian bạn nhận được 4 điểm giá. Khung thời gian càng dài, kết quả sẽ càng chính xác.
- Chất lượng dữ liệu và nguồn: Độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu giá rất quan trọng trong việc kiểm tra lại. Nó cũng phải liên quan đến chiến lược của bạn.
Lưu ý: Ngay cả phần mềm kiểm tra tốt nhất cũng không thể đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Thanh khoản không thường xuyên là một vấn đề thường xuyên trong thị trường Forex. Nó bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài khác nhau và rất khó để mô phỏng.
Hy vọng bài viết trên đã giải thích cho bạn hiểu hơn về Backtest và các phần mềm Backtest. Mong rằng, thông qua bài viết này mọi người sẽ tìm kiếm được những phần mềm sử dụng tốt nhất, giúp ích cho các giao dịch của mình trên thị trường Forex. Bên cạnh việc sử dụng phần mềm Backtest để kiểm tra lại thì mọi người cũng cần có tư duy phân tích chiến lược, đưa ra được chiến lược hiệu quả cho bản thân.
